Vylepšení indikátoru VWAP

Indikátor VWAP lze nyní použít ve více timeframe včetně denního, týdenního a měsíčního (D-W-M).

VWAP je zkratka pro Volume Weighted Average Price (objemem vážená průměrná cena). To znamená, že cenové úrovně s větším objemem jsou důležitější, než úrovně s objemem menším. Více informací o výpočtu VWAP najdete v help centru.

Dříve byl VWAP počítán pouze intraday (tj. hodina, minuta, vteřina), což bylo omezení dané způsobem jeho dosavadního výpočtu. Interval, ze kterého byl VWAP počítán, byl totiž pouze intraday. Tato limitace byla opravena a nyní je možné VWAP použít na libovolný časový úsek. Pokud jako období zvolíte například měsíc, bude VWAP počítán vždy od začátku měsíce.

V budoucnosti se můžeme těšit na nové možnosti použítí VWAPu v PineSkriptu.

https://www.tradingview.com/blog/en/built-in-vwap-is-now-calculated-at-dwm-timeframes-16008/

Komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *